Fx एल्गोरिथम ट्रेडिंग

FX में ALGO कारोबार। FX में एल्गोरिथम ट्रेडिंग एक अपेक्षाकृत नए विकास लेकिन इसकी अपनी चुनौतियों के बिना है। सबसे अच्छा निष्पादन के अंदर देखने के लिए रोब Weissman * के लिए बोलती है। कैसे आप वर्तमान में FX बाजार में चिह्नित करना होगा? FX बाजार दो पहलुओं में एक अद्वितीय संक्रमण से गुजर रहा है: विखंडन और विनियमन। पिछले एक साल में, जिसके साथ स्थानों की संख्या FX व्यापार करने के लिए और FX विकल्प कम से कम पांच नए ECNs को शुरू करने और FX विकल्प ECNs की एक संख्या विकसित हो रहा है, के साथ नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। स्थानों में इस वृद्धि का हम सभी इस सबसे अच्छा स्थलों की खोज में सबसे अधिक व्यापारियों के लिए 2013 में चुनौतियों और अवसर पैदा होंगे 2013 के शुरू में अमेरिका में अधिनियमित किए जाने की उम्मीद है, जो कम कुल मात्रा और डोड फ्रैंक विनियमन के मद्देनजर में हुई है व्यापार करने के लिए, विदेशी मुद्रा विकल्प, NDFs, और एक हद तक कम करने के लिए, आगे और स्वैप के लिए नियामक आवश्यकताओं का पालन करते हुए। कैसे algo व्यापार FX में विकास और इक्विटी के रूप में अन्य परिसंपत्ति वर्गों में इसके विकास के साथ वहाँ समानताएं हैं क्यों किया? FX में एल्गो ट्रेडिंग इक्विटी के सापेक्ष पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है। इक्विटीज निश्चित रूप से algo व्यापार में जिस तरह का नेतृत्व, लेकिन सगाई के नियमों FX में अलग हैं, algos FX में पाए जाते हैं कि विशिष्ट बारीकियों के लिए अनुकूलित किया जाना है। इस का एक उदाहरण है, जहां मात्रा ट्रेडों पता लगाने की कोशिश में स्पष्ट है। सबसे FX स्थलों ट्रेडिंग वॉल्यूम प्रकाशित नहीं करते हैं, यह इक्विटी के रूप में के रूप में पारदर्शी नहीं है। इस तरह के रूप में ग्राहक की तरलता स्रोतों पर आधारित algos के भीतर आवश्यक अधिक अनुकूलन, वहाँ है। सामान्य तौर पर, लक्ष्यों को कम से कम बाजार प्रभाव के साथ सबसे अच्छा तरलता स्रोतों को खोजने के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा, असली पैसे के ग्राहकों की संख्या सिर्फ एक विशिष्ट समय में बेच / खरीद के खिलाफ उनके ट्रेडिंग डेस्क के बढ़ाने के मूल्य साबित करने के लिए एक बेंचमार्क के खिलाफ अमल करने में सक्षम होना चाहता हूँ। Algos - साथ ट्रेलिंग स्टॉप को क्रियान्वित करने के रूप में सरल हो सकता है कुछ फिसलन संलग्न - या एक बहु-पैर, बहु मुद्रा लेन-देन को क्रियान्वित करने के रूप में के रूप में परिष्कृत, तो आप बेहतर निष्पादन प्राप्त होगा कि संभावना (ऐतिहासिक मानकों के आधार पर), कई स्थानों पर netted "XYZ" बैंक बनाम एक ईसीएन पर। सबसे पहले, FX आप यह कारोबार कर रहे हैं जब आप व्यापार और कर रहे हैं कि विशिष्ट उत्पाद के आधार पर एक तरल परिसंपत्ति वर्ग है। उदाहरण के लिए, कुछ समस्याओं को प्रस्तुत कर सकता है एक एशियाई समय क्षेत्र में एक महीने हंगरी फ़ोरिंट व्यापार करने के लिए कोशिश कर रहा है। Algos निर्माण करते हैं, एक वे निष्क्रिय या आक्रामक होना चाहते हैं या नहीं, खाते में वे व्यापार कर रहे हैं समय क्षेत्र, वे व्यापार कर रहे हैं, जिसमें स्थानों में ले लिया है और पर एक "लहर" प्रभाव हो सकता है, जो अलग-अलग स्थानों को बाधित करने के लिए नहीं कुल मिलाकर बाजार की जगह। एल्गो ट्रेडिंग प्रौद्योगिकी ग्राहक को पूरा करने के लिए क्या चाहता है को ध्यान में रखना है। यह बहुल फंडों निष्पादन, कम से कम बाजार प्रभाव, प्रतिबंधित दलाल / ऋण आवश्यकताओं, विलंबता माप, या एकाधिक पीबी आवंटन की गति है? algos ग्राहक महत्वपूर्ण समझे कि सभी विशिष्ट कारकों का जानकार होना है। सबसे अच्छा निष्पादन टीसीए (लेन-देन लागत विश्लेषण) के बाद व्यापार का विश्लेषण कर सकते हैं कि उपकरणों के माध्यम से परिभाषित किया जा सकता है कि कैसे आगमन मूल्य (किताब के ऊपर) के खिलाफ मार डाला ग्राहक, आगमन मूल्य (TWAP) या ग्राहक की अनूठी तरलता पूल के आधार पर किसी अन्य माप। वे अलग क्रेडिट प्रोफाइल है, तो कारण ऋण के महत्व को, एक ग्राहक, एक ही समय में एक और ग्राहक की तुलना में अलग तरलता हो सकता है। कैसे FX बाजार के ओटीसी प्रकृति algo प्रणाली के विकास को प्रभावित करता है? क्योंकि FX बाजार में पारदर्शिता की कमी के कारण, यह इसे और अधिक मुश्किल मात्रा (इक्विटी और वायदा के विपरीत) कारोबार कर रहा है, जहां पर आधारित हैं कि algos का निर्माण करने के लिए बनाता है। इसके अलावा, कुछ तरलता पूल हो सकता है और अधिक "खुदरा आधारित" दूसरों को हो सकता है, जबकि अधिक "संस्थागत आधारित है।" यह कुछ साल पहले ही अस्तित्व में है नहीं हो सकता है कि तरलता के नए स्रोतों प्राप्त करने में फायदेमंद हो सकता है कि मतभेद और असहसंबद्ध प्रवाह बनाता है । दूसरों को अलग रखने के लिए उन्हें जबकि कुछ प्लेटफार्मों, दो अलग अलग तरलता पूल विलय। यह चुनौतियों और पहले मौजूद नहीं था कि अवसर पैदा करता है। ग्राहकों में से कौन सा प्रकार के सिस्टम को विकसित करने के लिए नवाचार का सबसे बड़ा स्तर की आवश्यकता होती है और आप उनकी मांगों का उदाहरण दे सकता है? विशिष्ट मांगों की आवश्यकता है कि ग्राहकों के कई प्रकार के होते हैं। पिछले एक साल में सबसे महत्वपूर्ण नवाचार लागू करता है, तो यह ग्राहक के समग्र प्रदर्शन से संबंधित है और के रूप में जोखिम प्रबंधन में वृद्धि करने के लिए धक्का दिया गया है, को संभालने के लिए एक के ग्राहकों प्रवाह। Sellside दृष्टिकोण से, आप अपने ग्राहक को अपने व्यापार व्यवहार का विश्लेषण करके प्रवाह का प्रबंधन करने के लिए अपने ग्राहकों को उचित उपकरण देने के लिए सक्षम होना चाहता हूँ। इससे उन्हें सबसे अच्छा तरलता देने के लिए और इस तरह उनके स्वयं के आंतरिक ईसीएन बनाने, उन्हें क्लाइंट के लिए क्लाइंट व्यापार प्रवाह जहां उचित internalize और करने की अनुमति होगी। Buyside दृष्टिकोण से, आप अपने सबसे अच्छी कीमत (लागत का शुद्ध - ईसीएन, विक्रेता, प्रधानमंत्री दलाल, आदि) पा सकते हैं ताकि ग्राहक लागत "में सभी" के आधार पर सबसे अच्छी कीमत मिल करने में सक्षम होना चाहते हैं, और सबसे अच्छा गंतव्यों निष्पादित होने की संभावना (अनुपात अस्वीकार) और विलंबता माप के आधार पर। अब उपलब्ध हैं ग्राहकों को बेहतर आकार, मुद्रा जोड़ी, और समय क्षेत्र के आधार पर अपने ट्रेडों जगह करने के लिए जहां यह समझने में मदद संवर्द्धन कि रिपोर्टिंग। * रोब Weissman उपाध्यक्ष, Flextrade पर FX बिक्री। Flextrade प्रमुख बेचने के साइड फर्मों, हेज फंड और संपत्ति प्रबंधकों द्वारा विश्व स्तर पर इस्तेमाल पुरस्कार जीतने FX व्यापार के समाधान के साथ दलाल तटस्थ ट्रेडिंग सिस्टम के एक अग्रणी प्रदाता है। © BestExecution | 2012/13 एल्गोरिथम व्यापारी उन्नत बाजारों गैर एचएफटी एल्गोरिथम व्यापारियों के लिए एक आदर्श व्यापार वातावरण प्रदान करता है। हमारे कम विलंबता डीएमए तरलता पूल पूरा नाम न छापने के साथ गहरे शीर्ष के पुस्तक Multibank मूल्य निर्धारण पर व्यापार में सक्षम बनाता है। डीएमए वर्तमान में उपलब्ध एकल और Multibank आरएफक्यू और ईसीएन EFX मॉडल के लिए एक सम्मोहक विकल्प प्रदान करता है। उन्नत बाजार 'डीएमए मॉडल सुसंगत, अंतर बैंक तरलता की मांग व्यापारियों के लिए ECNs की आरएफक्यू प्लेटफार्मों की प्रतियोगी, Multibank तत्वों और कम विलंबता, पारदर्शिता और गुमनामी को जोड़ती है। डीएमए व्यापार सुनिश्चित की स्थिति और अन्य गैर-उच्च आवृत्ति व्यापारियों से बहती करके, उन्नत बाजार 'प्लेटफार्मों और अधिक मजबूती के साथ ECNs सहित अन्य बेनामी, Multibank व्यापार स्थानों की तुलना में मूल्य रहे हैं। उन्नत बाजार भी फॉक्स-पूर्ण आदेश निष्पादन प्रदान करता है। बड़े व्यापार आकार, कम से कम जानकारी रिसाव और बाजार प्रभाव से लाभ है कि रणनीतियों के लिए एक सच्चे ब्लॉक व्यापार तंत्र,। डायरेक्ट कनेक्शन Equinix के NY4 डेटा सेंटर में रखे हमारे सर्वर के साथ एक तय एपीआई के माध्यम से मदद कर रहे हैं। उन्नत बाजारों उनकी स्क्रिप्ट चलाने के लिए एल्गोरिथम व्यापारियों के लिए दो सामने के अंत प्लेटफार्मों है। लोकप्रिय मेटाट्रेडर 4 मंच उच्च अद्यतन दरों और बाजार में दस शीर्ष FX के बैंकों की स्थिरता के साथ हमारे डीएमए तरलता पर सीधे उनके MQL स्क्रिप्ट चलाने के लिए व्यापारियों को सक्षम बनाता है। Fortex 6 बाजार में अग्रणी सॉफ्टवेयर फर्म Fortex से नवीनतम मंच है। मंच जावा में पटकथा लेखन का समर्थन करता है या और व्यापार इंजन से जुड़े मंच पर सीधे चलाता है। कोई पुल, कोई प्लगइन्स, कोई मिडलवेयर, और बेहद कम विलंबता।