Quantstrat में FOMC साइकिल ट्रेडिंग रणनीति एक और गर्मागर्म प्रत्याशित FOMC बैठक अगले सप्ताह बंद kicks, इसलिए मुझे लगता है कि यह एक कम प्रसिद्ध वर्किंग पेपर, 8220 को उजागर करने के लिए समय पर किया जाएगा सोचा; FOMC Cycle8221 से अधिक शेयर लाभ ;, Cieslak, मोर्स और Vissing-Jorgensen (2014 वर्तमान मसौदा जून से )। इसका मुख्य परिणाम है: पिछले 20 वर्षों में, ट्रेजरी बिल से अधिक शेयरों पर औसत अतिरिक्त वापसी फेडरल ओपन मार्केट समिति की बैठक चक्र पर एक द्वि-साप्ताहिक पैटर्न प्रकार है। इस 20 साल की अवधि में इक्विटी प्रीमियम हफ्ते 0 एक अनुसूचित FOMC घोषणा के दिन से पहले दिन की शुरुआत के साथ, सप्ताह 0, FOMC समय चक्र में 2, 4 और 6 में पूरी तरह से अर्जित किया गया था। इस पोस्ट में, अच्छी तरह से अपने चक्र पैटर्न बहलाना और फिर आर्थिक महत्व के दावे का परीक्षण करने के लिए एक व्यापार रणनीति backtest करने के लिए लग रही है। ट्रेडिंग सिस्टम और simulation.8221 के निर्माण के लिए, एक अन्य उद्देश्य 8220 Quantstrat आर पैकेज का मूल्यांकन करने के लिए है; लेखकों 1994-2013 अतिरिक्त वापसी डेटा के 20 साल के लिए प्रयोग किया जाता है, बजाय अच्छी तरह से यहाँ returnandrisk / 2015/01 / FOMC-तिथियाँ भरा मेरे पिछले पोस्ट से मार्च 2015 और FOMC तारीखें (1994 से SP500 ईटीएफ (जासूसी) डेटा का उपयोग - History-वेब-scrape. html)। आउट-ऑफ-नमूना डेटा का एक बहुत 2014 में कागज की रिहाई के बाद से वहाँ नहीं है के रूप में, अच्छी तरह से पैटर्न का पता लगाने के लिए सभी डेटा का उपयोग करें, और उसके बाद एक संभव FOMC के आर्थिक महत्व पर लेन-देन की लागत के प्रभाव की जांच करने के लिए आगे बढ़ें साइकिल ट्रेडिंग रणनीति।